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期权备兑看涨组合如何分散风险

作者:admin发布时间:2020-04-12分类:期权策略浏览:167评论:0


导读:期权备兑看涨组合如何分散风险呢

      备兑看涨期权组合,是指在持有标的物的同时,卖出相应看涨期权的一类“标的物+期权”的组合策略。

  投资者看好后市,买入标的物博取价格上涨收益,但是担心价格不跌反涨,所以卖出看涨期权,以收入的权利金降低持仓成本从而增加获胜概率。


  那么备兑看涨期权组合策略有何短处呢?

  备兑看涨期权组合相对来说偏保守,行情下跌的时候会出现较大的亏损,而当标的价格大幅度上涨的时候,看涨期权的空头则限制了标的收益从而使投资者进退两难。


  但是有以下3种方式可以显著降低投资风险。

  一是按不同执行价格备兑开仓

  虚值、实值和平值备兑开仓,各有利弊。按照不同执行价格卖出认购期权是个不错的选择,例如投资者拥有10000份,他可以分别卖出虚值、实值和平值认购期权各2手,从而获得不同的权利金和潜在盈利空间,在上行收益和下行风险中寻找平衡。

  二是按不同到期时间备兑开仓

  与按照不同执行价格备兑开仓类似,当月、近月和远月备兑开仓,各有利弊。按照不同到期月份卖出认购期权可以有效分散风险,例如投资者拥有10000份,他可以分别出当月、近月和远月认购期权各2手,从而在上行收益和下行风险中寻找平衡。

  三是部分头寸做备兑开仓

  备兑期权组合的潜在收益有限,-旦价格大幅上涨,投资者无法获取超额利润,因此可以考虑一部分头寸做备兑开仓,保留另一部分裸露头寸,以博取价格上涨的大额利润。


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标签:期权备兑看涨组合


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